Instructions : le Trading Algorithmique

 

Trading Algorithmique : Comment analyser les prédictions ?

 

 

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Le trading algorithmique permet d’identifier les tendances du marché boursier pour prévoir son évolution. Notre algorithme analyse chaque jour des données brutes pour générer les indicateurs des différentes actions : la prévisibilité et le signal. La prévisibilité représente la « force » de la prédiction et le signal la direction de celle-ci (augmentation ou diminution). La prévisibilité correspond au coefficient de corrélation historique entre la prédiction de l’algorithme et le mouvement du marché pour chacun des actifs.

 

En savoir plus sur la prévisibilité :

La prévisibilité (P) est obtenue en calculant le coefficient de corrélation entre la prédiction actuelle et le mouvement de chaque actif pour chacune des suites discrètes de période. L’algorithme calcule ensuite la moyenne des résultats obtenus à chaque période. Le système étant sans cesse en train d’apprendre de lui-même, la valeur de P augmente généralement.

La prévisibilité est une application du coefficient de corrélation de Pearson ; elle évolue entre -1 et +1. Si P=-1, alors le marché et la prédiction évoluent dans des sens opposés. Si P=0, cela signifie qu’il n’y a aucune corrélation entre le mouvement du marché et la prédiction. Si P=1, il y a alors une corrélation parfaite entre le mouvement du marché et la prédiction.

N’importe quelle valeur supérieure à 0 indique une prévisibilité positive, et plus elle est importante, plus la prédiction est proche de la réalité. La plupart des actions que nous suivons ont une prévisibilité P comprise entre 0.2 et 0.7.

Les indicateurs et la Heat Map

Nous recommandons aux investisseurs d’examiner à la fois la force du signal et la prévisibilité; une action très prévisible n’évoluant presque pas et une action imprévisible évoluant beaucoup représentant tous deux de mauvais investissements. Il convient aussi de noter que les prévisions sur des longues périodes (1 mois, 3 mois et 1 an) ont généralement des prévisibilités plus importantes, car l’algorithme détecte plus facilement les tendances de long terme.

L’algorithme génère chaque jour une « heat map », c’est-à-dire une carte des points chauds qui met en avant la tendance principale du marché. Par exemple, un marché en expansion est indiqué par une dominante de prédictions vertes (synonyme d’acheter) en haut du tableau et par une faible quantité de prédictions rouges en bas de celui-ci.

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