Le Portefeuille Témoin I Know First a rapporté 60.66% en 2013 (prédictions mensuelles)

Le Portefeuille Témoin I Know First a rapporté 60.66% en 2013 (prédictions mensuelles)

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Ci-dessus les rendements mensuels du portefeuille des Top 10 Actions I Know First comparés au S&P 500, envoyés aux abonnés au début de chaque mois. Si un investisseur avait acheté tous les Top 10 Actions identifiées par I Know First en même quantité au 1er de chaque mois, à partir du 1er Janvier 2013, il aurait obtenu un retour de 60.66%, battant le S&P 500 de 31.27%. Ce portefeuille illustre parfaitement les avantages que représente l’algorithme pour les investisseurs peu actifs qui appliquent seulement des stratégies d’achat et de revente sur le long terme.

Même si nous recommandons d’examiner quotidiennement les prévisions, il peut s’avérer très intéressant de se reposer de temps en temps sur l’expérience de l’algorithme seule. Celle-ci s’améliore chaque jour, à mesure que des données sont ajoutées.

 

Par exemple, dans le cas d’Alcatel-Lucent (ALU), l’algorithme avait prédit une augmentation de valeur dès le 9 Décembre 2012, qui s’est traduite par un rendement de 10.22% entre le 1er Janvier 2013 et le 1er Février 2013. ALU est resté parmi les Top 10 Actions pour des prédictions de long terme les 6 mois suivants, alors que la prédiction pour 1 mois faisait état d’un rendement négatif pour Février et Mars 2013, de respectivement -15.06% et -3.65%. Cela aurait pu être considérée comme une erreur de la part de l’algorithme, mais un investisseur professionnel aurait au contraire reconnu qu’il s’agissait en réalité d’une opportunité pour investir : entre le premier signal d’entrée du 9 Décembre 2012 et le 9 Décembre 2013, l’action a augmenté de 308.04%.

 

En plus des prédictions sur les marchés, l’algorithme prédit aussi l’évolution du S&P 500. Afin de comparer le retour du S&P 500 avec celui du portefeuille I Know First, il convient de calculer leur valeur de rendement ajusté au risque. Plus celle-ci est grande, plus le rapport performance/risque est efficace. Le ratio de Sharpe permet d’évaluer ce rapport à l’aide de la formule suivante :

2014-07-15_15-15-02 E(rp) est l’espérance de rentabilité du portefeuille I Know First, σ(rp) est l’écart-type du portefeuille, et rf représente le retour du meilleur actif sans risque. Ici nous considérerons rf nul car il est actuellement très bas. Sur l’année 2013, le ratio de Sharpe de I Know First est de 1.12 tandis que celui du S&P 500 est de 0.93. I Know First a donc réussi à générer un rendement ajusté au risque plus important. La différence de 0.19 entre les deux montre à quel point le trading algorithmique peut s’avérer efficace et rentable. Diversifier ses investissements constitue un bon moyen de réduire la volatilité de son portefeuille, et I Know First offre la possibilité de le faire.

 

 Avant de prendre une décision concernant un investissement, consultez nos dernières prédictions, mises à jour quotidiennement par l’algorithme. Nous proposons des prédictions au jour le jour, mais nous vous recommandons d’étudier celles portant sur le long terme (1 mois, 3 mois, 1 an), qui ont une prévisibilité bien plus importante. 

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