Les Stratégies d’Investissement à Mettre en Place avec l’Algorithme I Know First

Les Stratégies d’Investissement avec l’Algorithme I Know First

Il existe de nombreuses stratégies d’investissement que les investisseurs peuvent mettre en place grâce à l’algorithme proposé par I Know First afin d’optimiser le rendement et de minimiser les risques. Voici quelques-unes de ces stratégies afin de vous permettre d’exploiter au mieux les prédictions.

Avant de commencer la lecture de ces stratégies, nous vous invitons à lire les instructions pour comprendre le fonctionnement de l’algorithme et la lecture de ses prédictions. L’algorithme analyse les flux entre les marchés; il surveille plus de 1 400 positions dont les actions, les obligations, les devises, les taux d’intérêt et bien d’autres. Il utilise pour cela les données des 15 dernières années, mises à jour quotidiennement.

Comment interpréter la Heat Map

A chaque prédiction proposée par l’algorithme correspond deux indicateurs : le signal et la prévisibilité. Le signal est celui au milieu à gauche de la case, la prévisibilité est celle située en bas. En haut de la case se trouve le nom de la position en question. Ce format est utilisé dans toutes les prédictions I Know First.

Dans l’exemple ci-dessus, concernant la prédiction du Top 10 des actions du 27 Novembre 2013, XOMA avait le signal le plus fort sur le mois, mais sa prévisibilité n’était pas la plus élevée. Plus la couleur est vive, plus l’algorithme est sûr de l’évolution de la position. XOMA a gagné 61.45% en 1 mois sur la période en question. Pour voir ce qu’il en est des autres positions, cliquez ici.

Le signal

Le signal représente le mouvement prévu, mais n’indique pas un pourcentage ou un résultat spécifique. Il indique de combien la position dévie par rapport son juste prix (son prix équilibre) d’après l’algorithme.

Le signal peut être comparé à un ressort : il correspond à la façon dont ce dernier est tendu. Plus le ressort est tendu, plus son mouvement sera important une fois lâché.

Le signal peut être positif ou négatif : positif, cela signifie que l’algorithme prévoit une augmentation, négatif une diminution. La Heat Map classe les positions selon la force de leur signal, dans l’ordre décroissant. Les couleurs dépendent aussi du signal : le vert indique un signal positif et le rouge un négatif. Une couleur vive indique que le signal est très fort (dans l’un ou l’autre des sens).

La prévisibilité

La prévisibilité mesure l’importance du signal. Elle correspond au coefficient de corrélation historique entre la prédiction et le mouvement de la position. La prévisibilité est donc calculée quotidiennement. En théorie, la prévisibilité évolue entre -1 et +1. Plus la prévisibilité est haute plus la position est prévisible. Les prédictions sur le long terme ont souvent une prévisibilité plus importante que les prédictions sur le court terme. Les prédictions à long terme sont ainsi les plus fiables.

Le signal et la prévisibilité sont des indicateurs indépendants. Le signal indique la direction dans laquelle la position va évoluer, alors que la prévisibilité indique la probabilité que la prédiction se réalise. Ces deux paramètres sont donc essentiels : les actions qui ont à la fois une prévisibilité et un signal importants sont à privilégier.

Une stratégie générale

Il faut toujours utiliser les prédictions les plus récentes avant de prendre une quelconque décision. Les prédictions sur le long terme sont généralement plus fiables dans la mesure où elles indiquent des tendances générales.

Nous vous recommandons de vous familiariser avec l’algorithme et ses prédictions durant le premier mois de votre abonnement, avant de procéder à des investissements. Ce n’est pas parce qu’une action apparaît tout en haut de la Heat Map qu’il faut l’acheter à n’importe quel prix le jour-même. Il vaut mieux justement surveiller son évolution pendant 3 à 5 jours pour l’avoir au meilleur prix.

Il faut être extrêmement attentif aux couleurs de la Heat Map ainsi qu’aux prédictions concernant les index principaux, comme le S&P 500 et le Dow Jones. Une autre stratégie qui peut être mise en place consiste à regarder la prédiction d’une position spécifique comme Citigroup (C), puis celle plus générale de son industrie (ici le KBW Bank Index, BKX). La prédiction du Volatility Index (VIX) est aussi un excellent moyen de s’assurer de la qualité de son investissement. Si la position achetée disparaît du Top 5, du Top 10 ou du Top 20, vous pouvez demander une prédiction spécialisée pour continuer à la suivre.

Ces prédictions doivent être utilisées comme un outil supplémentaire de votre stratégie, et nous vous déconseillons d’acheter de manière simpliste (sans aucune autre forme d’analyse) les positions les mieux répertoriées par l’algorithme. Voici donc quelques stratégies qui peuvent vous être utiles : 

Stratégie 1 : identifier de nouvelles opportunités et vérifier votre analyse

Pour compléter et affiner votre propre analyse, vous pouvez la comparer avec les prédictions qui vous intéressent. Ou inversement, vous pouvez repérez de nouvelles opportunités grâce aux prédictions avant de procéder à votre analyse.

Cette stratégie constitue un bon moyen de vérifier votre analyse et de découvrir des opportunités supplémentaires. C’est un excellent moyen pour diminuer le risque et optimiser le rendement de vos investissements. Si une industrie particulière vous intéresse nous vous recommandons d’opter pour des prédictions spécialisées, comme par exemple les prédictions sur les Meilleures Valeurs Technologiques.

Stratégie 2 : acheter toutes les positions de la prédiction dans les mêmes quantités

Cette approche consiste à acheter toutes les positions de la prédiction de manière similaire. Cette stratégie vous permet de diversifier votre portefeuille, réduisant ainsi le risque et optimisant le rendement. Le Rendement Moyen I Know First reflète le rendement qu’un investisseur aurait en appliquant une telle stratégie. Toutes les positions n’évolueront peut-être pas selon la prédiction de l’algorithme, mais aucune ne s’en éloignera de manière trop importante.

Notre portefeuille témoin est la preuve de l’efficacité de cette stratégie. Il repose sur le rendement moyen des Top 10 Actions pour des prédictions de 1 et 3 mois. Le portefeuille témoin pour les périodes de 1 mois a obtenu un rendement de 60.66%, et celui de 3 mois de 44.02% sur une durée totale d’1 an.

Stratégie 3 : acheter uniquement les actions avec une prévisibilité d’au moins 55%

Cette stratégie est simple et dépend presque uniquement de l’indicateur de prévisibilité. Cet indicateur, propre à l’algorithme I Know First, indique à quelle fréquence l’algorithme a correctement prédit l’évolution de la position. Une prévisibilité de 0.55 ou plus est considérée comme excellente. La portée de cette stratégie est quelque peu limitée mais n’en demeure pas moins très rentable.

Stratégie 4 : acheter les actions qui ont un fort signal pour chaque durée

Notre 4ème stratégie consiste à reconnaître les positions qui apparaissent pour chacune des durées. Si la même position apparaît pour les prédictions d’1 mois, 3 mois et 1 an, cela indique très fortement une évolution future positive. Il convient ensuite d’étudier son signal et sa prévisibilité pour chacune des durées : les deux doivent être assez soutenus sur les 3 périodes. Très souvent vous pourrez remarquer que la prévisibilité augmente en même temps que la durée.

Stratégie 5 : multiplier le signal par la prévisibilité

Cette approche consiste à multiplier le signal par la prévisibilité afin de créer votre propre indicateur. Cela permet de comparer facilement les positions d’une même prédiction entre elles. Plus le chiffre obtenu est grand, plus la prédiction sera fiable.

Conclusion

Nous vous recommandons d’utiliser ces stratégies afin d’utiliser au mieux les prédictions. Notre produit le plus populaire est la prédiction concernant les actions du S&P 500, disponible au format Top 5, Top 10 et Top 20. L’avantage du Top 20 est qu’il offre 4 fois plus d’opportunités que le Top 5 et 2 fois plus que le Top 10.

Chacune de ces prédictions propose aussi les positions courtes, et elles peuvent être adaptées selon vos besoins pour chacune des 1 400 positions que I Know First analyse. En vous familiarisant avec le système, vous pourrez par la suite développer vous-même vos propres stratégies. Notre portefeuille témoin démontre aussi l’avantage que représente l’algorithme pour les investisseurs les moins actifs. Même si nous recommandons de suivre régulièrement les prédictions quotidiennes, il peut être intéressant de temps en temps de se reposer sur la capacité d’auto-apprentissage de l’algorithme.

Par exemple, dans le cas d’Alcatel-Lucent (ALU), l’algorithme avait prédit une augmentation de valeur dès le 9 Décembre 2012, qui s’est traduite par un rendement de 10.22% entre le 1er Janvier 2013 et le 1er Février 2013. ALU est resté parmi les Top 10 Actions pour des prédictions de long terme les 6 mois suivants, alors que la prédiction pour 1 mois faisait état d’un rendement négatif pour Février et Mars 2013, de respectivement -15.06% et -3.65%. Cela pouvait être considéré comme une erreur de la part de l’algorithme, mais un investisseur professionnel aurait au contraire reconnu qu’il s’agissait là d’une opportunité pour investir : entre le premier signal d’entrée du 9 Décembre 2012 et le 9 Décembre 2013, l’action a augmenté de 308.04%.

De tels résultats ne peuvent pas être obtenus avec toutes les actions, mais il peut s’avérer très utile et rentable de comprendre le fonctionnement du système I Know First et de s’intéresser de près au trading algorithmique.

stratégies d'investissement

I Know First Research est le département d’analyse de I Know First, une start-up spécialisée dans la prédiction des flux du marché. Cet article a été écrit par Joshua Martin, un de nos employés. Les illustrations de cet article sont le fait de Illana Elkaim, une de nos stagiaires. Nous n’avons reçu aucune contrepartie financière pour la rédaction de cet article, et nous n’avons aucun lien professionnel avec une des compagnies mentionnées ci-dessus.

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